※　以下、同梱 Readme.txtより引用 -

■■■■■ 3. インストール ■■■■■

まずはアーカイブを適当なフォルダで解凍してください。
「コマンドプロンプトに送る」と「Cygwin に送る」は
お互いに独立したプログラムですので、どちらか必要なほう
だけをインストールすることもできます。

□「コマンドプロンプトに送る」のインストール方法

SendToCMD.exe を引数なしで実行してください。
（つまり、エクスプローラから SendToCMD.exe をダブルクリックしてください）
すると「インストールしますか？」と聞いてくるので、「はい」と答えてください。
これだけで、エクスプローラの右クリックメニューの「送る」の中に

「コマンドプロンプトに送る」

が仲間入りしたはずです。
これでインストールは完了です。
あとはどんどんコマンドプロンプトにファイルを送りつけましょう。